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商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 A. 参数法 B.
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 A. 参数法 B.
书海库
2020-05-20
63
问题
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 A. 参数法 B. 历史模拟法 C. 情景分析法 D. 蒙特卡洛模拟法
选项
答案
C
解析
目前,商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值,即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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