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证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合
免费考试题库
2019-12-17
44
问题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
选项
A. 0.4B. 0.65C. 0.92D. 1.53
答案
C
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到,[img]/upload/tiku/374/7182460_1.png[/img]
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