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4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货...
4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货...
admin
2020-12-24
23
问题
4月29日,某交易者在国内交易所进行套利交易,同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约;成交价格分别为9180元/吨、9250元/吨和9180元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200元/吨、9290元/吨、9230元/吨。则该交易者()。
选项
A. 盈利5000元
B. 亏损5000元
C. 盈利6000元
D. 亏损6000元
答案
B
解析
本题考查蝶式套利。 LLDPE期货合约1手=5吨。 7月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9200元/吨,则盈利20元/吨,100手则盈利=20×5×100=10000(元) 9月份卖出价格为9250元/吨、买入价格9290元/吨,则亏损40元/吨,200手则亏损=40×5×200=40000(元) 11月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9230元/吨,则盈利50元/吨,100手则盈利=50×5×100=25000(元) 综上交易者盈利=10000-40000+25000=-5000元,即交易者亏损5000元。
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