某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（L

Loveyou2020-05-20 25

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。[2016年11月真题]A． 0.8 B． 4 C． 1 D．3.2

选项

答案C

解析预期损失＝违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD）＝0.1200.5＝1（亿元）。

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