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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(L
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(L
Loveyou
2020-05-20
51
问题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。[2016年11月真题]A. 0.8 B. 4 C. 1 D.3.2
选项
答案
C
解析
预期损失=违约概率(PD)违约风险暴露(EAD)违约损失率(LGD)=0.1200.5=1(亿元)。
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