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某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,
题库总管
2019-12-17
15
问题
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。
选项
A、上涨2.76%B、下跌2.76%C、上涨2.96%D、下跌2.96%
答案
D
解析
根据久期公式,△P/P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ.6×2%/(1+8%)≈-2.96%,其中,D表示麦考利久期,y表示市场利率,△y表示市场利率变动幅度,△P/P表示债券价格变化率。
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