某投资者面临四项风险资产，其预期收益率和标准差如表6-3所示。表6-3　四项

书海库2020-05-20 27

问题某投资者面临四项风险资产，其预期收益率和标准差如表6-3所示。表6-3　四项风险资产的预期收益率和标准差

根据表6-3的数据，①若投资者的风险厌恶度A=4，其会选择资产______；②若投资者是风险中性者（A=0），其会选择资产______。（　　）A、Ⅰ；ⅡB、Ⅱ；ⅢC、Ⅱ；ⅣD、Ⅲ；Ⅳ

选项

答案D

解析根据公式：[img]/upload/tiku/549/2216057_1.png[/img]，可得四项风险资产的效用分别为-8%、-17%、12%和7%，①投资者会选择效用最高的风险资产，故其会选择资产Ⅲ；②风险中性者会选择预期收益率最高的资产Ⅳ。

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