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某投资者面临四项风险资产,其预期收益率和标准差如表6-3所示。 表6-3 四项
某投资者面临四项风险资产,其预期收益率和标准差如表6-3所示。 表6-3 四项
书海库
2020-05-20
25
问题
某投资者面临四项风险资产,其预期收益率和标准差如表6-3所示。表6-3 四项风险资产的预期收益率和标准差
根据表6-3的数据,①若投资者的风险厌恶度A=4,其会选择资产______;②若投资者是风险中性者(A=0),其会选择资产______。( )A、Ⅰ;ⅡB、Ⅱ;ⅢC、Ⅱ;ⅣD、Ⅲ;Ⅳ
选项
答案
D
解析
根据公式:[img]/upload/tiku/549/2216057_1.png[/img],可得四项风险资产的效用分别为-8%、-17%、12%和7%,①投资者会选择效用最高的风险资产,故其会选择资产Ⅲ;②风险中性者会选择预期收益率最高的资产Ⅳ。
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