（2011）在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（

恬恬2019-12-17 65

问题（2011）在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（　）。

选项 A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格的波动率增加D.无风险报酬率提高

答案CD

解析看涨期期权执行时，其收入是股票价格与执行价格的差额，执行价格越高，看涨期权价值越低，选项A错误；到期期限延长，对于欧式期权价值不一定增加，选项B错误；股票价格波动率越大，看涨期权和看跌期权价值均增加，选项C正确；无风险报酬率提高，会导致执行价格的现值降低，看涨期权价格提高，选项D正确。

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