2. 金融经济
  3. 根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。A 11000，11500 B 11500，11000 C 12

根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。A 11000，11500 B 11500，11000 C 12

admin2020-12-24  44
问题 根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。
选项 A 11000，11500
B 11500，11000
C 12900，9600
D 9600，12900
答案B
解析本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300+400=700，而图中P1和P2分别为10300和12200，因此，看涨期权的执行价格，即高执行价格=P2-权利金=12200-700=11500；而看跌期权的执行价格，即低执行价格=P1+权利金=10300+700=11000。
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