2. 金融经济
  3. 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现...

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现...

admin2020-12-24  131
问题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
选项 A. [2498.82，2538.82]
B. [2455，2545]
C. [2486.25，2526.25]
D. [2505，2545]
答案A
解析当期现价差位于持仓成本上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下区间，即[2498.822538.82]时，无法进行期现套利。
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