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有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格
恬恬
2019-12-17
40
问题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算中错误的是()。
选项
A.空头期权到期日价值为-5元 B.多头期权到期日价值为5元 C.买方期权净损益为3元 D.卖方期权净损益为-2元
答案
D
解析
买方(多头)看涨期权到期日价值=Max(股票市价 - 执行价格,0)=Max(30 - 25,0)=5(元),买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值 - 期权成本=5 - 2=3(元);卖方(空头)看涨期权到期日价值= -Max(股票市价 - 执行价格,0)= -5(元),卖方看涨期权净损益=卖方看涨期权到期日价值+期权价格= -5+2= -3(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mkElKKKQ
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