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某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290
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2019-12-17
43
问题
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S&.P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,则平仓收益为( )美元。
选项
A.45000B.1800C.1204D.4500
答案
A
解析
如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,平仓收益=(86-68)*10*250=45000(美元)。
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