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某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1,则该基金( )。 A、属于市场中性策
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1,则该基金( )。 A、属于市场中性策
题库总管
2020-05-20
48
问题
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1,则该基金( )。A、属于市场中性策略B、价格变动幅度比市场大C、价格变动幅度与市场一致D、价格变动方向与市场相反
选项
答案
C
解析
本题考查贝塔系数。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。参见教材(上册)P336。
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