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一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标
一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标
昕玥
2020-05-20
41
问题
一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为( )元。Black—Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)其中,
A、3.32B、3.63C、3.97D、4.07
选项
答案
B
解析
T=145/365=0.39726;d1=-0.37863≈-0.38,N(d1)=1-0.6480=0.3520;d2=-0.56772≈-0.57,N(d2)=1-0.7157=0.2843;p=3.63(元)。
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