5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的

恬恬2019-12-17 37

问题 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（）万元。

选项 A.盈利3B.亏损6.5C.盈利6.5D.亏损3

答案C

解析依照题意，机构投资者预计差价会缩小，于是卖出套利，则投资者盈利：（1.10－0.97）÷100×100万×50手＝6.5（万元）

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