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对于两个时间序列均为一阶单整序列,即,若存在一组非零常数,使得,则称之间存在(
对于两个时间序列均为一阶单整序列,即,若存在一组非零常数,使得,则称之间存在(
恬恬
2020-05-20
21
问题
对于两个时间序列均为一阶单整序列,即,若存在一组非零常数,使得,则称之间存在( )。 A. 协整关系 B. 因果关系 C. 线性关系 D. 自相关
选项
答案
A
解析
协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列,但他们之间却往往存在长期的均衡关系,具体来讲,对于两个时间序列均为一阶单整序列,即,若存在一组非零常数,使得,则称之间存在协整关系。
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