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关于系数β值,下面的说法正确的是( )。 A、β值为零的股票其期望收益率为零
关于系数β值,下面的说法正确的是( )。 A、β值为零的股票其期望收益率为零
题库总管
2020-05-20
66
问题
关于系数β值,下面的说法正确的是( )。A、β值为零的股票其期望收益率为零B、资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券,相应地也要求更高的收益率C、通过将0.75的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合D、资产组合的β等于各资产的β的加权平均数
选项
答案
D
解析
A项,β=0说明期望收益率等于无风险利率,而不是零;B项,只有承担了较高的系统风险(不可分散的风险或市场风险),投资者才要求较高期望收益,如果高风险债券的β较小,即使总风险较大,投资者要求的收益率也不会太高;C项,资产组合的β等于各资产的β的加权平均数。市场组合的β为1,国库券的β为0,所以资产组合的75%应投资于市场,25%应投资于国库券,有βp=0.751+0.250=0.75。
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