2. 财务会计
  3. 下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。

下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。

恬恬2019-12-17  64
问题 下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。
选项 A. 看涨期权的Rho,是负的B. 看跌期权的Rho是负的C. Rho随标的证券价格单调递增D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
答案BCD
解析Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的.看跌期权的Rho是负的；②Rho随标的证券价格单调递增③对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大；④对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大；⑤越是实值(标的价格＞行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；⑥越是虚值(标的价格＜行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小；⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0，也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nddsKKKQ
相关试题推荐
随机试题