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A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系
shuhaiku
2019-12-17
42
问题
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系数为1,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%:
(1)计算两种股票的期望收益率; (2)计算两种股票收益率的标准差; (3)计算投资组合的期望收益率; (4)计算投资组合收益率的标准差。
选项
答案
解析
(1)答案:A股票的期望收益率=0.2×40%+0.5×10%+0.3×(-8%)=10.6%(0.5分)B股票的期望收益率=0.2×30%+0.5×10%+0.3×5%=12.5%(0.5分) (2)答案:A股票收益率的标准差=[0.2×(40%-10.6%)2+0.5×(10%-10.6%)2+0.3×(-8%-10.6%)2] 1/2=16.64%(1分)B股票收益率的标准差=[0.2×(30%-12.5%)2+0.5×(10%-12.5%)2+0.3×(5%-12.5%)2]1/2 =9.01%(1分) (3)答案:投资组合的期望收益率=10.6%×40%+12.5%×60%=11.74%(1分) (4)答案:投资组合收益率的标准差=16.64%×40%+9.01%×60%=12.06% (1分)
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