2. 财务会计
  3. 假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人

假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人

书海库2020-05-20  48
问题 假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（　　）天的损失超过1000万元。 A． 2 B． 1 C． 10 D． 3
选项
答案B
解析风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。该银行在1个交易日内最多会有1％（＝100％－99％）的可能性损失超过1000万元，则在100个交易日内将最多会有1（＝1001％）天的损失超过1000万元。
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