假设一个投资组合，其40%的资产投资于资产X，60%的资产投资于资产Y。资产X的回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y的回报率的均值和方差分别为1和16...

admin2020-12-24 47

问题假设一个投资组合，其40%的资产投资于资产X，60%的资产投资于资产Y。资产X的回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y的回报率的均值和方差分别为1和16，X和Y的相关系数为负的0. 3。
则该组合的预期收益率为（）。

选项 A、 0.4
B、 0.52
C、 0.6
D、 1

答案C

解析若一个资产组合有N个资产组成，则该资产的简单收益率是它所包含的各个资产的简单收益率的加权平均，其中每个资产所占的权量是该资产的价值占资产组合总价值的百分比。0.4*0+0. 6*1=0.6。

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