假设芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所(DCE)相同月份的大豆期货价格

昕玥2020-05-20  28

问题 假设芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所(DCE)相同月份的大豆期货价格及套利者操作如下表所示,则该套利者的盈亏状况为(  )元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水,按1美分/蒲式耳=0.4美元/吨,USD/CNY=6.2计算,计算过程取整数){图1} A. 盈利118 B. 亏损118 C. 盈利242 D. 亏损242

选项

答案A

解析该套利者大豆期货跨市套利策略盈亏状况如表8所示。表8 大豆期货跨市套利策略{图2}
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