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套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。 A.投
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。 A.投
书海库
2019-12-17
37
问题
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εiC.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
选项
答案
B
解析
套利定价理论的假设有A、B、C三项。其中,A项假设是对投资者偏好的规范;B选项假设是对收益生成机制的量化描述;C选项假设是对投资者处理问题能力的要求。
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