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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%;证券B
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%;证券B
Loveyou
2019-12-17
21
问题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%;证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
选项
A:3.8%B:7.4%C:5.9%D:6.2%
答案
B
解析
方差=0.320.062+0.720.082+20.30.70.060.08=0.005476标准差=7.4%(标准差为方差的平方根)
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