某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小

恬恬2019-12-17 38

问题某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

选项 A.40B.-40C.20D.-80

答案A

解析该投资者权利金收益=30＋10=40（元/吨）；履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1200到1120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时才会被行权，因此期权买方同样不会行权。综上，该投资者获得的全部收益为权利金收益40元/吨。

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