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在正向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期
在正向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期
Loveyou
2019-12-17
45
问题
在正向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期货合约,限价价差为40元/吨。若该指令成交,则成交的价差应( )元/吨。
选项
A.40B.不高于40C.不低于40D.无法确定
答案
C
解析
在正向市场上,远月份的期货合约价格大于近月份的期货合约价格,因此在本题中,7月份菜籽油期货合约的价格高于5月份菜籽油期货合约的价格。限价指令是以该价位或更优的价位成交。卖出7月份,买进5月份的合约,是属于牛市套利,在正向市场上相当于是卖出套利,只有在价差缩小时才能盈利,因此应该以更高的价差成交,以等待价差变小。故应该以40元/吨或高于40元/吨的价差成交。
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