下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C

admin2020-12-24 33

问题下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

选项 A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C. 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D. 贷款资产可以过于集中
E. 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

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解析A项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。D项，贷款资产过于集中易引发集中度风险。

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