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Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权
Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权
Freeti
2019-12-17
52
问题
Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
选项
A. 一阶B. 二阶C. 三阶D. 四阶
答案
B
解析
期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导致。
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