Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权

Freeti2019-12-17 39

问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

选项 A. 一阶B. 二阶C. 三阶D. 四阶

答案B

解析期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

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