假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取(　　)的

tikufree2019-12-17 8

问题假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取(　　)的策略。

选项 A.买入股指期货合约同时买入股票组合B.卖出股指期货合约同时买入股票组合C.卖出股指期货合约同时卖出股票组合D.买入股指期货合约同时卖出股票组合

答案B

解析根据套利的理论，当股指期货的实际价格偏离理论价格时，市场就存在着套利机会，投资者就可以抓住时机，买进价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待市场理性回归时，做相反的操作，实现盈利。由于股指期货价格>现货价格+套利成本，期货价值偏高，应买入股指成分股，卖出期货合约。

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