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  3. 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的

Freeti2020-05-20  32
问题 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝1.10）和75％的福特公司股票（β＝1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（　　）。A、7.2％B、8.4％C、9.7％D、10.8％
选项
答案C
解析给定投资比例wFord、wGM，资产组合的贝塔值为：βP＝wFordβFord＋wGMβGM＝0.751.25＋0.251.10＝1.2125；资产组合的风险溢价：E（rP）－（rf）＝1.21258％＝9.7％。
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