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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
shuhaiku
2019-12-17
19
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。投资组合的总β值( )。
选项
A、1.86B、1.94C、2.04D、2.86
答案
C
解析
根据β计算公式,投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04
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