2. 财务会计
  3. 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期

shuhaiku2019-12-17  34
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。投资组合的总β值（ ）。
选项 A、1.86B、1.94C、2.04D、2.86
答案C
解析根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90*1.20＋0.1/12%*1.15=2.04
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