买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

admin2020-12-24 43

问题买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有（）。
A该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利
B最大收益为11.1美分/蒲式耳
C最大风险为8.9美分/蒲式耳
D损益平衡点为931.1美分/蒲式耳

选项

答案D

解析该套利策略属于牛市看跌期权垂直套利。其最大收益=净权利金=24.6-15.7=8.9（美分/蒲式耳）；最大风险=（高执行价格_低执行价格）-最大收益=（940-920）-8.9=11.1（美分/蒲式耳）；损益平衡点=低执行价格+大风险或高执行价格-最大收益即920+11.1或940-8.9=931.1（美分/蒲式耳）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/om98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。A、下跌2.43元B、上升2.

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是()。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D

以下属于技术分析的基本假设的是() Ⅰ.市场行为涵盖一切信息 Ⅱ.证券价格沿趋势移动 Ⅲ.历史会重演 Ⅳ.市场决股票价格A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

以下关于寡头垄断型市场结构的表述正确的有(). Ⅰ.在寡头垄断的市场上，由于一些少数生产者的产量非常大，因此他们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力。...

下列关于波浪类的表述正确的是()。 Ⅰ.波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏 Ⅱ.认为股票的价格运动遵循波浪起伏...

下列各项中，某行业()的出现一般表明该行业进入了衰退期。 Ⅰ.产品价格不断下降 Ⅱ.公司经营风险加大 Ⅲ.公司的利润减少并出现亏损 Ⅳ.公司数量...

某公司在未来每期支付的每股股息为9元，必要收益率为10%，当前股票价格为70元，则在股价决定的零增长模型下，()o Ⅰ.该公司的股票价值等于90元 ...

在进行证券投资技术分析的假设中，最根本、最核心的条件是()A、市场行为涵盖一切信息B、证券价格沿趋势移动C、历史会重演D、投资者都是理性的

一般而言，五类技术分析方法()。A、都有相当坚实的理论基础B、没有很明确的理论基础C、都注重价格的相对位置D、有些有相当坚实的理论基础

高增长行业的股票价格与经济周期的关系是()。A、同经济周期及其振幅密切相关B、同经济周期及其振幅并不紧密相关C、大致上与经济周期的波动同步D、有时候相关

下列预防清洁无菌手术切口感染的措施中，不正确的是 A、加强营养 B、缩短病人

关于房产和地产的关系，下列叙述不正确的是（　　）。 A、以建筑物抵押的，该建筑

根据《房屋登记办法》，可以由当事人单方申请房屋登记的情形有（　　）。 A、合法

根据化学结构，盐酸赛庚啶属于 A．氨基醚类 B．三环类 C．丙胺类 D．

甲公司原材料按计划成本法核算。2019年6月期初“原材料”借方余额为40000元

A.12B.18C.9D.8

根据《合同法》的有关规定，下列关于各类合同的表述正确的是（　　）。A.经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人有权要求交付B.在融资租赁合同中，租赁

某患者，因肺性脑病而导致昏迷，一侧瞳孔扩大，首选的急救措施是A:加大抗生素用量B:肾上腺素C:糖皮质激素D:20%甘露醇静脉推注E:5%碳酸氢钠静脉推注

影响细胞离子通道（）。A：解热、镇痛药抑制体内前列腺素的生物合成B：抗酸药中和胃酸，可用于治疗胃溃疡C：胰岛素治疗糖尿病D：抗心律失常药可分别影响Na+

银行进行的代理业务包括（　　）。A.代理国债买卖B.代理保险C.委托贷款D.银行保函E.代理证券业务

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。A、下跌2.43元B、上升2.

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是()。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D

以下属于技术分析的基本假设的是() Ⅰ.市场行为涵盖一切信息 Ⅱ.证券价格沿趋势移动 Ⅲ.历史会重演 Ⅳ.市场决股票价格A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

以下关于寡头垄断型市场结构的表述正确的有(). Ⅰ.在寡头垄断的市场上，由于一些少数生产者的产量非常大，因此他们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力。...

下列关于波浪类的表述正确的是()。 Ⅰ.波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏 Ⅱ.认为股票的价格运动遵循波浪起伏...

下列各项中，某行业()的出现一般表明该行业进入了衰退期。 Ⅰ.产品价格不断下降 Ⅱ.公司经营风险加大 Ⅲ.公司的利润减少并出现亏损 Ⅳ.公司数量...

某公司在未来每期支付的每股股息为9元，必要收益率为10%，当前股票价格为70元，则在股价决定的零增长模型下，()o Ⅰ.该公司的股票价值等于90元 ...

在进行证券投资技术分析的假设中，最根本、最核心的条件是()A、市场行为涵盖一切信息B、证券价格沿趋势移动C、历史会重演D、投资者都是理性的

一般而言，五类技术分析方法()。A、都有相当坚实的理论基础B、没有很明确的理论基础C、都注重价格的相对位置D、有些有相当坚实的理论基础

高增长行业的股票价格与经济周期的关系是()。A、同经济周期及其振幅密切相关B、同经济周期及其振幅并不紧密相关C、大致上与经济周期的波动同步D、有时候相关

下列预防清洁无菌手术切口感染的措施中，不正确的是 A、加强营养 B、缩短病人

关于房产和地产的关系，下列叙述不正确的是（ ）。 A、以建筑物抵押的，该建筑

根据《房屋登记办法》，可以由当事人单方申请房屋登记的情形有（ ）。 A、合法

根据化学结构，盐酸赛庚啶属于 A．氨基醚类 B．三环类 C．丙胺类 D．

甲公司原材料按计划成本法核算。2019年6月期初“原材料”借方余额为40000元

A.12B.18C.9D.8

根据《合同法》的有关规定，下列关于各类合同的表述正确的是（ ）。A.经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人有权要求交付B.在融资租赁合同中，租赁

某患者，因肺性脑病而导致昏迷，一侧瞳孔扩大，首选的急救措施是A:加大抗生素用量B:肾上腺素C:糖皮质激素D:20%甘露醇静脉推注E:5%碳酸氢钠静脉推注

影响细胞离子通道（）。A：解热、镇痛药抑制体内前列腺素的生物合成B：抗酸药中和胃酸，可用于治疗胃溃疡C：胰岛素治疗糖尿病D：抗心律失常药可分别影响Na+

银行进行的代理业务包括（ ）。A.代理国债买卖B.代理保险C.委托贷款D.银行保函E.代理证券业务

关于房产和地产的关系，下列叙述不正确的是（　　）。 A、以建筑物抵押的，该建筑

根据《房屋登记办法》，可以由当事人单方申请房屋登记的情形有（　　）。 A、合法

根据《合同法》的有关规定，下列关于各类合同的表述正确的是（　　）。A.经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人有权要求交付B.在融资租赁合同中，租赁

银行进行的代理业务包括（　　）。A.代理国债买卖B.代理保险C.委托贷款D.银行保函E.代理证券业务