买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

admin2020-12-24 24

问题买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有（）。
A该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利
B最大收益为11.1美分/蒲式耳
C最大风险为8.9美分/蒲式耳
D损益平衡点为931.1美分/蒲式耳

选项

答案D

解析该套利策略属于牛市看跌期权垂直套利。其最大收益=净权利金=24.6-15.7=8.9（美分/蒲式耳）；最大风险=（高执行价格_低执行价格）-最大收益=（940-920）-8.9=11.1（美分/蒲式耳）；损益平衡点=低执行价格+大风险或高执行价格-最大收益即920+11.1或940-8.9=931.1（美分/蒲式耳）。

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