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  3. 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价

Loveyou2020-05-20  46
问题 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）。 A． 卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时买入10手K交易所6月份期铜合约 B． 卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时卖出10手K交易所6月份期铜合约 C． 卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时买入11手K交易所6月份期铜合约 D． 卖出10手C交易所6月份期铜合约，同时卖出10手K交易所6月份期铜合约
选项
答案A
解析一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约在这两个市场间套利，以期在两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。
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