在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（）A.风险价值 B.预期损失 C.最大回撤 D.下行标准差

admin2020-12-24 68

问题在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（）

选项 A.风险价值
B.预期损失
C.最大回撤
D.下行标准差

答案B

解析预期损失(expected shortfall，ES)，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度(conditional VaR)或条件尾部期望(conditional tail expectation)或尾部损失(tail loss)。

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