当成交价格为92时,3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方,

Loveyou2020-05-20  15

问题 当成交价格为92时,3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方,将会获得的实际收益率分别是(  )。 A. 8%;8% B. 1.5%;2% C. 2%;2.04% D. 2%;2%

选项

答案C

解析当成交价格为92时,3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率(实际收益率)为(100%-92%)÷4=2%的存单,而在3个月期国债期货中,买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债,该国债的实际收益率应该是2%÷(1-2%)=2.04%。
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