多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(  )直接将转移概率与宏观因

恬恬2019-12-17  26

问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(  )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

选项 A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型

答案B

解析A项,Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;C项,Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析;D项,Credit Monitor模型属于客户评级模型,不属于信用风险组合模型。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/orasKKKQ