9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为540

Freeti2020-05-20 80

问题 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（　　）手股指期货合约。 A． 202 B． 222 C． 180 D． 200

选项

答案C

解析计算套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量如下面的公式所示：[img]/upload/tiku/142/2006745_1.png[/img]。

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