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  3. 某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月白

某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月白

shuhaiku2020-05-20  42
问题 某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用） A． 7月6400元/吨，9月6480元/吨 B． 7月6450元/吨，9月6480元/吨 C． 7月6400元/吨，9月6440元/吨 D． 7月6350元/吨，9月6480元/吨
选项
答案D
解析该交易者买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，交易策略为买入套利，在价差扩大时盈利。建仓时价差＝6480-6380＝100（元/吨）。A项，平仓价差＝6480-6400＝80（元/吨）；B项，平仓价差＝6480-6450=30（元/吨）；C项，平仓价差＝6440-6400=40（元/吨）；D项，平仓价差＝6480-6350=130（元/吨）。ABC三项价差均缩小，D项价差扩大。
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