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某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨买入9月白
某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨买入9月白
shuhaiku
2020-05-20
17
问题
某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。(不计手续费等费用) A. 7月6400元/吨,9月6480元/吨 B. 7月6450元/吨,9月6480元/吨 C. 7月6400元/吨,9月6440元/吨 D. 7月6350元/吨,9月6480元/吨
选项
答案
D
解析
该交易者买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,交易策略为买入套利,在价差扩大时盈利。建仓时价差=6480-6380=100(元/吨)。A项,平仓价差=6480-6400=80(元/吨);B项,平仓价差=6480-6450=30(元/吨);C项,平仓价差=6440-6400=40(元/吨);D项,平仓价差=6480-6350=130(元/吨)。ABC三项价差均缩小,D项价差扩大。
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