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某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄
昕玥
2020-05-20
70
问题
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )美元/盎司。 A. 0.5 B. 1.5 C. 2 D. 3.5
选项
答案
B
解析
期权到期日时该投资者持有黄金期货多头(其成本为358美元/盎司),当到期日黄金期货价格小于360美元/盎司,则该投资者执行看跌期权且手中的看涨期权将不被执行;当到期日黄金期货价格大于360美元/盎司,则该投资者不执行看跌期权而手中的看涨期权将被执行。因此,投资者净收益不变,始终为(360-358)+3.5-4=1.5(美元/盎司)。
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