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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6, 市场的标
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6, 市场的标
书海库
2019-12-17
32
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6, 市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
选项
A:0.4B:1.6C:1.5D:1
答案
B
解析
投资组合 与市场收益的相关系数为: p,m=Cov(rp,rm)/ ( p× m);贝塔系数也可以通过相关系数计算得到:βp= p,m × p/ m。式中: p为投资组合p的标准差; m为市场的标准差。所以本题中β=0.8×0.6/0.3=1.6。
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