已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标

书海库2019-12-17 71

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

选项 A：0.4B：1.6C：1.5D：1

答案B

解析投资组合与市场收益的相关系数为： p,m=Cov（rp,rm）/ （ p× m）；贝塔系数也可以通过相关系数计算得到：βp= p,m × p/ m。式中： p为投资组合p的标准差； m为市场的标准差。所以本题中β=0.8×0.6/0.3=1.6。

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