当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值( )。A.升高 B.降低 C.不变 D.忽高忽低

admin2020-12-24  40

问题 当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值( )。

选项 A.升高
B.降低
C.不变
D.忽高忽低

答案B

解析当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时,无风险利率对看涨期权价格和看跌期权价格的作用则相反。
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