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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120 B.3180 C.
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120 B.3180 C.
admin
2020-12-24
12
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。
选项
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
答案
D
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)X(r-d)X(T-t)/365=S(t) [1+(r-d)X(T-t) /365]=3000X[1+ (5%-1%) X3/12]=3030(点)。
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