2. 金融经济
  3. 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。A.3120 B.3180 C.

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。A.3120 B.3180 C.

admin2020-12-24  50
问题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。
三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。
选项 A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
答案D
解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）X（r-d）X（T-t）/365=S（t） [1+（r-d）X（T-t） /365]=3000X[1+ (5%-1%) X3/12]=3030（点）。
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