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在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意( )。 Ⅰ没有普遍接受或使用的完
在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意( )。 Ⅰ没有普遍接受或使用的完
恬恬
2019-12-17
29
问题
在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意( )。 Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数 Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同 Ⅲβ系数并不是固定不变的 Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益的测度造成实际影响
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
在应用CAPM进行事后风险调整时,也应注意:(1)理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同; (2)没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数; (3)证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益a的测度造成实质影响; (4)β系数并不是固定不变的。 知识点:掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用:
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