2. 财务会计
  3. 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只

4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只

tikufree2019-12-17  62
问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险,该投资者需（ ）。
选项 A.买入期货合约20张B.卖出期货合约20张C.买入期货合约48张D.卖出期货合约48张
答案C
解析三只股票的资金占组合的比例都为1/3,股票组合的β系数=3x（1/3）+2.6（1/3）+1.6（1/3）=2.4。该投资者未来打算持有股票组合，担心股市上涨,因此在期货市场上做买入套期保值。则买入期货合约数=现货总价值/（期货指数点每点乘数）β系数=3000000/（1500100）2.4=48（张）。
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