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4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只
tikufree
2019-12-17
52
问题
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险,该投资者需( )。
选项
A.买入期货合约20张B.卖出期货合约20张C.买入期货合约48张D.卖出期货合约48张
答案
C
解析
三只股票的资金占组合的比例都为1/3,股票组合的β系数=3x(1/3)+2.6(1/3)+1.6(1/3)=2.4。该投资者未来打算持有股票组合,担心股市上涨,因此在期货市场上做买入套期保值。则买入期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=3000000/(1500100)2.4=48(张)。
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