首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,
恬恬
2019-12-17
40
问题
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
选项
答案
对
解析
另一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pW8lKKKQ
相关试题推荐
基金的流动性风险表现在()。
在给客户配置理财产品时,需要考虑客户的风险承受能力。下列关于客户风险承受能力的说
证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合,使得基金的风险降低到无风险的程度。()
理财师工作中一个重要的环节就是了解客户,常见的了解客户的方法有()。
客户风险特征由下列哪些构成?()
下列投资工具中,风险最小的是()。
商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。
如果某项投资是为了子女未来的教育做准备,那么这项投资因为时间长,可以选择风险偏高
投资者购买股票最主要的目的是获得资产保值,避免遭受通货膨胀的风险。
随机试题
对于热拌沥青混凝土路面施工工艺,施工顺序正确的是()。 A、路缘石安装→喷洒透
关于TD-Ag,错误的是 A.引起回忆性反应 B.分子结构复杂分子量大 C
长江股份有限公司(以下简称长江公司)为增值税一般纳税人,适用增值税税率17%,企
患者,男,65岁,患有骨质疏松症,根据患者饮食习惯,每日需补充元素钙600mg,
定量研究是基于()方法论。
Hetriedhisbesttoremedytheterrible
以下是某位高中语文教师“自由写作”教学的片段,阅读并回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的) 师:【A】同学们。你们从不同学校、不同班级来到一个...
幼儿智力发展的核心部分是()。A.观察力B.注意力C.思维力D.想象力
关于严重肺淤血的叙述,下列哪项错误 A肺泡腔内有水肿液B可见心力衰竭细胞 C可发生漏出性出血D肺泡壁毛细血管扩张充血 E肺泡腔内见有白细胞和...
工程设计质量管理的依据包括( )。A.有关工程建设及质量管理方面的法律法规B.项目批准文件C.体现施工单位建设意图的施工图设计、施工方案D.项目建