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东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行
东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行
Loveyou
2020-05-20
59
问题
东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。
选项
该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为( )。A.2.64B.3.96C.4.55D.5.23
答案
B
解析
看涨期权弹性=(ΔC/C)/(ΔS/S)=(ΔC/ΔS)×(S/C),ΔC/ΔS就是看涨期权的套期保值率N(d1),代入已知条件,N(d1)=0.60,S=100,C=15.17。所以,看涨期权弹性为3.96。
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