东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行

Loveyou2020-05-20 24

问题东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算，得到d1=0.248，查正态分布表得到N（d1）=0.60。

选项该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为（　　）。A.2.64B.3.96C.4.55D.5.23

答案B

解析看涨期权弹性=（ΔC/C）/（ΔS/S）=（ΔC/ΔS）×（S/C），ΔC/ΔS就是看涨期权的套期保值率N（d1），代入已知条件，N（d1）=0.60，S=100，C=15.17。所以，看涨期权弹性为3.96。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pZvpKKKQ

相关试题推荐

可以作为个体每日营养素摄入量目标的是（　　）。 A、平均需要量 B、推荐摄入
目前刘先生家庭的资产负债率为（　　）。 A.32.56% B.46.45%
刘先生所持有的南方钢铁公司股票市值为（　　）元。 A.69400 B.794
刘先生所持南方钢铁公司股票的β值为（　　）。 A.1.0085 B.1.01
刘先生从公司取得的红利收入需缴纳所得税为（　　）元。 A.60000 B.7
理财计划目标的实现受投资报酬率的影响，敏感性。（　　） A.最大；最高 B.
由资产负债表得知，李女士的紧急预备金为12580元，对于紧急预备金的描述错误的是
养老金赤字估算方法的步骤为（　　）。 Ⅰ.基于个人/家庭资产负债状况估算养老金
根据企业所得税的规定，以下关于资产税务处理的表述，说法不正确的有（）。 A、生
下列固定资产计提的折旧，不可以在税前扣除的有（）。 A、以融资租赁方式租入的固

随机试题

A“壮水之主,以制阳光” B“益火之源,以消阴翳” C“阳得阴助而生化
下列各项中，不属于或有事项的有（）。
DA、D两项所示的两个面是由题干最左边的边和最右边的边相接折成的，相接后旋转可得D，A项错误；由题干图形可知，折叠后空白面的三边不会与的阴影长边相接，
作为一名教师，请你谈谈对“立德树人”的理解。
工业锅炉脱硫系统要脱除的SO2量为454kg/h，Ca/S摩尔比为1.05，石灰
某多层住宅楼，长72m,宽12m,高20m;为平屋面、砖混结构、混凝土条形基础；
胃肠型食物中毒的主要病原菌是A、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、空肠弯曲菌、痢疾杆菌B、沙门菌属、副溶血弧菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、痢疾杆菌C、大肠埃希菌
已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目。通过测算得出甲、乙两项目的内部收益率分别为18%和14%，增量内部收益率ΔIRR（乙-甲）...
患者，男，65岁，体重60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，伴不规律胸痛，查体：体温38.5℃，双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBCl3.5×l09/L，...
建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，区别在于（）。A.招标程序和评审要素B.招标程序和量化比较C.评

东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行

可以作为个体每日营养素摄入量目标的是（ ）。 A、平均需要量 B、推荐摄入

目前刘先生家庭的资产负债率为（ ）。 A.32.56% B.46.45%

刘先生所持有的南方钢铁公司股票市值为（ ）元。 A.69400 B.794

刘先生所持南方钢铁公司股票的β值为（ ）。 A.1.0085 B.1.01

刘先生从公司取得的红利收入需缴纳所得税为（ ）元。 A.60000 B.7

理财计划目标的实现受投资报酬率的影响，敏感性。（ ） A.最大；最高 B.

由资产负债表得知，李女士的紧急预备金为12580元，对于紧急预备金的描述错误的是

养老金赤字估算方法的步骤为（ ）。 Ⅰ.基于个人/家庭资产负债状况估算养老金

根据企业所得税的规定，以下关于资产税务处理的表述，说法不正确的有（）。 A、生

下列固定资产计提的折旧，不可以在税前扣除的有（）。 A、以融资租赁方式租入的固

A“壮水之主,以制阳光” B“益火之源,以消阴翳” C“阳得阴助而生化

下列各项中，不属于或有事项的有（）。

DA、D两项所示的两个面是由题干最左边的边和最右边的边相接折成的，相接后旋转可得D，A项错误；由题干图形可知，折叠后空白面的三边不会与的阴影长边相接，

作为一名教师，请你谈谈对“立德树人”的理解。

工业锅炉脱硫系统要脱除的SO2量为454kg/h，Ca/S摩尔比为1.05，石灰

某多层住宅楼，长72m,宽12m,高20m;为平屋面、砖混结构、混凝土条形基础；

胃肠型食物中毒的主要病原菌是A、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、空肠弯曲菌、痢疾杆菌B、沙门菌属、副溶血弧菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、痢疾杆菌C、大肠埃希菌

已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目。通过测算得出甲、乙两项目的内部收益率分别为18%和14%，增量内部收益率ΔIRR（乙-甲）...

患者，男，65岁，体重60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，伴不规律胸痛，查体：体温38.5℃，双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBCl3.5×l09/L，...

建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，区别在于（）。A.招标程序和评审要素B.招标程序和量化比较C.评

可以作为个体每日营养素摄入量目标的是（　　）。 A、平均需要量 B、推荐摄入

目前刘先生家庭的资产负债率为（　　）。 A.32.56% B.46.45%

刘先生所持有的南方钢铁公司股票市值为（　　）元。 A.69400 B.794

刘先生所持南方钢铁公司股票的β值为（　　）。 A.1.0085 B.1.01

刘先生从公司取得的红利收入需缴纳所得税为（　　）元。 A.60000 B.7

理财计划目标的实现受投资报酬率的影响，敏感性。（　　） A.最大；最高 B.

养老金赤字估算方法的步骤为（　　）。 Ⅰ.基于个人/家庭资产负债状况估算养老金