2. 财务会计
  3. 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

恬恬2019-12-17  38
问题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
选项 A.买人120手B.卖出100手C.卖出120手D.买人100手
答案A
解析买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买人股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数，本题应该买进期指合约数=90000000／(3000×300)×1．2=120(手)。
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