阿尔法策略的实现原理包括（　　）。 A．寻找一个具有高额、稳定积极收益的投

天天题库2020-05-20 60

问题阿尔法策略的实现原理包括（　　）。 A．寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合 B．用股票组合复制标的指数 C．卖出相对应的股指期货合约 D．买入相对应的股指期货合约

选项

答案AC

解析阿尔法策略的实现原理为：①寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合；②通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险（系统性风险），使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。

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