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金融经济
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。 A 11000, 11500 B 11
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。 A 11000, 11500 B 11
admin
2020-12-24
38
问题
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。
选项
A 11000, 11500
B 11500, 11000
C 12900, 9600
D 9600,12900
答案
B
解析
本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300+400=700.而图中P1和P2分别为10300和12200,因此,看涨期权的执行价格,即高执行价格=P2-权利金=12200-700=11500;而看跌期权的执行价格,即低执行价格=P1+权利金 =10300+700=11000.
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