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甲证券的标准差为10%,期望报酬率为15%;乙证券标准差为20%,期望报酬率为2
甲证券的标准差为10%,期望报酬率为15%;乙证券标准差为20%,期望报酬率为2
题库总管
2020-05-20
56
问题
甲证券的标准差为10%,期望报酬率为15%;乙证券标准差为20%,期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是()。A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上有无效集B、甲乙两证券相关系数大于0.5C、甲乙两证券相关系数越小,风险分散效应就越弱D、甲乙两证券相关系数等于1
选项
答案
A
解析
最小标准差低于甲证券标准差,说明机会集有向甲点左边弯曲,最小方差组合点的标准差低于甲的标准差,存在无效集,所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况,所以选项BD不正确;两证券相关系数越小,风险分散效应就越强,所以选项C不正确。
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