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  3. 甲证券的标准差为10%，期望报酬率为15%；乙证券标准差为20%，期望报酬率为2

甲证券的标准差为10%，期望报酬率为15%；乙证券标准差为20%，期望报酬率为2

题库总管2020-05-20  73
问题 甲证券的标准差为10%，期望报酬率为15%；乙证券标准差为20%，期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是（）。A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上有无效集B、甲乙两证券相关系数大于0.5C、甲乙两证券相关系数越小，风险分散效应就越弱D、甲乙两证券相关系数等于1
选项
答案A
解析最小标准差低于甲证券标准差，说明机会集有向甲点左边弯曲，最小方差组合点的标准差低于甲的标准差，存在无效集，所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况，所以选项BD不正确；两证券相关系数越小，风险分散效应就越强，所以选项C不正确。
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