2. 财务会计
  3. 假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：

假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：

Freeti2019-12-17  83
问题 假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：根据上述特征，该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加证券A的持有比例，并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()。Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1
选项 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ
答案A
解析根据题意，假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2，x，y。根据套利组合的条件建立方程组：0.2+x+y=0 2×0.2+3.5x+0.5y=00.2×0.2+0.1x+0.05y>0求得；x=y=-0.1，对原有组合进行调整：将A的持有比例提高到0.4，将B、C的持有比例都减为0.3。
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